Memodelkan Perkembangan
Nilai Saham Perusahaan Exxon Mobil
Dengan Rantai Markov
Disusun
untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pemodelan Stokastik
Disusun
oleh :
1. Qonita
Nurul Fathiyya ( 118100004 )
2. Ellisa
Ratna Dewi ( 118101083 )
3. Daniar
Dwi Pratiwi ( 118101093 )
PROGRAM STUDI ILMU
KOMPUTASI
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI
TELKOM
BANDUNG
2012
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Dewasa
ini perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat berperan bagi
kesejahteraan masyarakat. Perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil, dalam
negeri khususnya, berlomba-lomba untuk memperbanyak investasi/penanaman modal
guna mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi. Saham, salah satu yang paling
diminati oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Saham merupakan satuan nilai atau
pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian
kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual sahamnya,
untuk kepentingn bisnis. Atau dengan kata lain, menukarnya dengan uang tunai.
Penanaman
saham oleh perusahan-perusahaan tersebut membutuhkan perhitungan yang sangat
teliti, agar tidak salah dalam mengambil keputusan kedepanya dan menghindari
terjadinya kerugian. Sehingga, grafik perkembangan saham suatu perusahaan
selalu dipantau secara berkala. Kenaikan dan penurunan saham itu juga dapat
dimodelkan dalam suatu model matematis yang mengikuti model rantai markov.
Dalam makalah ini, akan dimodelkan kenaikan dan penurunan saham salah satu perusahaan
minyak yang cukup besar yakni Exxon Mobil. Model ini dibuat dengan
mendefinisikan state-state dari data yang ada,
yang nantinya akan diperoleh grafik kenaikan atau penurunan saham
perusahaan selama satu tahun. Sehingga dari grafik itulah dapat ditarik
kesimpulan, bagaimana investasi jangka pendek perusahaan tersebut, apakah
untung atau rugi. Grafik ini juga memberikan informasi penting kepada
orang-orang yang akan berinvestasi di perusahaan ini.
1.2
Ruang
Lingkup
Di
dalam makalah ini akan dibahas mengenai cara mengetahui perkembangan saham
perusahaan Exxon Mobil selama satu tahun, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan. Kenaikan dan penurunan itu akan dimodelkan dengan rantai markov dan
pada akhirnya akan diperoleh grafik perkembangan saham di perusahaan tersebut selama satu tahun. Akan tetapi
sebelumnya akan didefinisikan state-state untuk mempermudah dalam memodelkan.
1.3
Rumusan
Masalah
Masalah yang akan
dibahas dalam makalah ini meliputi :
1.3.1
Bagaimana pendefinisian
state untuk masalah pemodelan saham ini?
1.3.2
Bagaimana matriks
peluang transisi dari pendefinisian state tersebut?
1.3.3
Berapa banyak langkah
yang dibutuhkan untuk dapat menarik kesimpulan?
1.3.4
Bagaimana implementasi
pemodelan rantai markov untuk perkembangan
tersebut dalam matlab?
1.3.5
Bagaimana grafik
perkembangan saham perusahaan Exxon Mobil selama satu
tahun?
1.3.6
Apa kesimpulan yang
dapat diambil dari model saham perusahaan Exxon
Mobil tersebut?
1.3.7
Apa saran yang harus
diberikan kepada masyarakat yang akan berinvestasi di
perusahaan tersebut?
1.4
Tujuan
1.4.1
Menjelaskan
pendefinisian masing-masing state yang akan digunakan untuk
memodelkan masalah perkembangan saham
perusahaan
1.4.2
Menggambarkan matriks
peluang transisinya
1.4.3
Mencari matriks peluang
transisi dalam N langkah
1.4.4
Menuliskan implementasi
pemodelan rantai markov mengenai perkembangan
saham ini di dalam matlab
1.4.5
Mencantumkan grafik
sebagai hasil akhir dari pemodelan rantai markov untuk
menarik kesimpulan
1.4.6
Menarik kesimpulan
mengenai model perkembangan saham di perusahaan
Exxon mobil selama satu tahun
1.4.7
Memberikan saran kepada
pembaca dan masyarakat pada umumnya yang
mungkin akan berinvestasi di perusahaan
tersebut
BAB 2
MEMODELKAN PERKEMBANGAN SAHAM
PERUSAHAAN EXXON MOBIL
2.1 Pendefinisian State
Dari 250 data yang diambil selama
satu tahun, maka didapatkan 4 buah state yang diambil dari harga penutupan
saham, yaitu :
Nama State
|
Interval Harga
Penutupan
|
SangatTurun
|
-4
– -2
|
Turun
|
-2
– 0
|
Naik
|
0
– 2
|
SangatNaik
|
2
– 4
|
2.2 Matriks Peluang Transisi
ST
|
T
|
N
|
SN
|
|
ST
|
0
|
0.5
|
0.5
|
0
|
T
|
0.015384615
|
0
|
0.953846154
|
0.030769231
|
N
|
0.023809524
|
0.484126984
|
0.492063492
|
0
|
SN
|
0
|
0.5
|
0.5
|
0
|
2.3 Matriks Peluang Transisi Dalam N Langkah
Dalam pemodelan saham ini,
diperlukan 28
langkah untuk mendapatkan nilai matriks peluang transisi sampai nilainya tetap
atau tidak berubah. Berikut
adalah matriks dari langkah pertama sampai langkah ke-28 :
N=1
ST
|
T
|
N
|
SN
|
|
ST
|
0
|
0.5
|
0.5
|
0
|
T
|
0.015384615
|
0
|
0.953846154
|
0.030769231
|
N
|
0.023809524
|
0.484126984
|
0.492063492
|
0
|
SN
|
0
|
0.5
|
0.5
|
0
|
N=10
0.0203313
|
0.3262700
|
0.6433353
|
0.0100634
|
0.0203424
|
0.3270121
|
0.6426292
|
0.0100163
|
0.0203317
|
0.3262946
|
0.6433118
|
0.0100618
|
0.0203313
|
0.3262700
|
0.6433353
|
0.0100634
|
N=20
0.0203352
|
0.3265280
|
0.6430898
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265285
|
0.6430893
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265280
|
0.6430898
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265280
|
0.6430898
|
0.0100470
|
N=28
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
N=29
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.643087
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
0.0203352
|
0.3265282
|
0.6430897
|
0.0100470
|
Distribusi stasioner
ST
|
T
|
N
|
SN
|
|
Peluang
|
0.020335169
|
0.326528151
|
0.64308966
|
0.01004702
|
persen
|
2.033516858
|
32.65281512
|
64.30896601
|
1.004702009
|
Dari distribusi stasioner di atas dapat disimpulkan peluang saham naik
paling tinggi dibanding peluang lain.
2.4 Grafik
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari nilaidistribusistasionerdapatdisimpulkanprediksisahamperusahaan
Exxon Mobil dalamjangkawaktusatutahuncenderungnaik.Olehkarenaitu,
menguntungkanpara investor yang tertarikuntukberinvestasi di perusahaanini.
Lampiran cara perhitungan
Lampiran cara perhitungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar